پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل­های مختلف شبکه های عصبی پیش بینی شده است. تحقیق از نوع کاربردی است و دورۀ زمانی انجام تحقیق از ابتدای سال 81 تا پایان سال 90 است. گردآوری اطلاعات از طریق آمار و داده­های موجود در پایگاه اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. برای ایجاد مدل wdbp از موجک db5 برای نویززدایی داده­ها و تا پنج مرحله صورت گرفته است. جذر میانگین مربعات خطا (rmse) معیارِ ارزیابی برای سنجش خطای پیش بینی است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد، عملکرد شبکۀ عصبی موجکی در پیش بینی شاخص سهام سطح خطای کمتری دارد و از شبکۀ عصبی بهتر است.